складність 3/5
Autocorrelation
Кореляція ряду зі зміщеною копією самого себе. Саме так ви знаходите цикл, про який вам не казали, і саме так виявляєте, що ваша вибірка менша, ніж ви думали.
Інтуїція
Якщо сьогоднішнє значення було високим, чи ймовірно, що завтрашнє теж буде високим? Це питання про кореляцію, і єдине незвичайне в ньому те, що обидві змінні походять з одного й того самого ряду — одна зміщена відносно другої.
Think Stats називає випадок із лагом 1 серійною кореляцією, «оскільки кожне значення корелює з наступним у ряді» [1, §12.6], і зазначає, що «„автокореляція“ — це інша назва серійної кореляції, яку вживають частіше, коли лаг не дорівнює 1» [1, §12.7].
Обчислити її на кожному лагу одразу — і розмите питання стає картинкою: «якщо ви вважаєте, що ряд може мати якусь серійну кореляцію, але не знаєте, які саме лаги перевіряти, ви можете перевірити їх усі! Функція автокореляції — це функція, яка відображає лаг у серійну кореляцію з цим лагом» [1, §12.7].
З цієї картинки виходять дві дуже різні речі. Одна — це цикли: тижневий візерунок, якого ніхто не задокументував. Друга — це попередження: якщо ваші спостереження корельовані, їх у вас менше, ніж ви нарахували, і кожен інтервал та p-значення, обчислені з них, завузькі.
Формальне визначення
Як це працює
Де застосовується
Чому і коли
Практичний приклад
Типові помилки
Перевірте себе
3 запитання
Запитання до цієї сторінки входять у доступ. Їх перевіряє сервер, тож відповіді лишаються там, доки ви не дасте свою.
Джерела
- Think Stats, 2nd ed.book · звірено 2026-09-13https://greenteapress.com/thinkstats2/html/index.html
- NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methodsstandard · звірено 2026-09-13https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc443.htm
- e-Handbook of Statistical Methods — 6.4.4.6 Box-Jenkins Model Identificationstandard · звірено 2026-10-04https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section4/pmc446.htm
- scikit-learn User Guide — Cross-validationdocs · звірено 2026-10-04https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html
- e-Handbook of Statistical Methods — 1.3.3.1 Autocorrelation Plotstandard · звірено 2026-10-04https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/autocopl.htm